Le thread du Trading

[Amicalité Totale CPiste Holothurisme : +400 % 3636 posts]

Du monde qui trade ici (futures, forex, cryptos ou autres) ?

Ici on a acheté les données historiques des futures et cryptos et on test des stratégies via Python puis MT5. 
On trouve des trucs intéressants mais rien de trop solide encore sur la durée. 
J’ai été au fil des ans sur des pas mal de discords, plus ou moins intéressants, payants et gratuits. 
Le pb du trading est un peu le même qu’au poker, bcp de déchet dans l’information, bcp de tanches qui disent s’y connaitre. 
Du coup je post ici car je sais que sur ce forum c’est 100% expertise sur tous les sujets 

[Rémora CPiste Holothurisme : +103 % 1074 posts]

Je tâte un peu les cryptos. Je suis plein de comptes X, quelques chaînes YT, pas trop sur Discord.

Plutôt en phase d'observation / apprentissage pour l'instant.

[Sashimi CPiste Holothurisme : +221 % 3989 posts]

Le 31/12/2024 à 10:05, Amicalité Totale a écrit :

Du monde qui trade ici (futures, forex, cryptos ou autres) ?

Ici on a acheté les données historiques des futures et cryptos et on test des stratégies via Python puis MT5. 
On trouve des trucs intéressants mais rien de trop solide encore sur la durée. 
J’ai été au fil des ans sur des pas mal de discords, plus ou moins intéressants, payants et gratuits. 
Le pb du trading est un peu le même qu’au poker, bcp de déchet dans l’information, bcp de tanches qui disent s’y connaitre. 
Du coup je post ici car je sais que sur ce forum c’est 100% expertise sur tous les sujets 

Le début de ton message on dirait du Fredo !

 

Bonne année 

[taamer Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. CPiste Holothurisme : +102 % 7529 posts]

Le 31/12/2024 à 10:05, Amicalité Totale a écrit :

Ici on a acheté les données historiques des futures et cryptos et on test des stratégies via Python puis MT5.

Pourquoi et pour quoi faire : as-tu l'intention de devenir un trader de la partie gauche du graphique?

[Amicalité Totale CPiste Holothurisme : +400 % 3636 posts]

Pas certain de comprendre la question. 
Backtest est primordial pour tester stratégies et variables donc le faire avec python fait gagner un temps considérable vs backtest manuel (même si ça a ses limites aussi). 

[taamer Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. CPiste Holothurisme : +102 % 7529 posts]

Il y a 3 heures, Amicalité Totale a écrit :

Pas certain de comprendre la question. 
Backtest est primordial pour tester stratégies et variables donc le faire avec python fait gagner un temps considérable vs backtest manuel (même si ça a ses limites aussi). 

Les stratégies sont les mêmes pour tout le monde, normalement si tu as trouvé un ou deux discord corrects, tu sais comment ça fonctionne.

- Tu choisis une paire à trader selon des critères de marché (marché équitable, pas d'acteurs capables de manipulation; marché liquide, peu de spread si tu market in ou out);

- Tu choisis une Unité de Temps (UT) sur laquelle tu affiches un graphique dans lequel tu fais une analyse - c'est à dire que tu identifies les montées, les descentes et les dérives latérales du cours, et tu indiques les zones où la tendance peut être disputée entre acheteurs et vendeurs (zones de résistances ou de support). Cela signifie que lorsque le prix va rentrer dans une zone identifiée, qu'il PEUT se passer quelque chose.

- Lorsque tu as une zone où il PEUT se passer quelque chose, tu prépares ton trade. Tu regardes où tu vas placer ton stop et où tu vas placer ta sortie. Tu estimes le prix d'entrée (que tu ne connaîtras pas à l'avance) pour vérifier que le ratio récompense sur risque est favorable. En appliquant un bankroll management, tu déduis de tout cela (R/R + winrate estimé, selon que tu es aggro et que tu prends beaucoup de trades; ou que tu es patient et que tu en laisses passer beaucoup) la fraction que va représenter ton trade par rapport à ta bankroll. Si tu sécurises ton trade (principe d'assurance pour break-even) dès le début, cela modifie ton R/R et le BR associé.

- Tu réduis l'unité de temps lorsque le prix rentre effectivement dans la zone où il PEUT se passer quelque chose. Là, tu appliques une recherche de pattern ou de signal, qui sont des variantes améliorées de ce qu'affichent les bougies, cependant l'information est la même. S'il n'y a pas de signal, tu ne fais rien. Parfois le prix va continuer dans le même sens, parfois le prix va changer de sens là où c'était POSSIBLE, mais tu n'es pas rentré même si l'analyse était là. Parfois, tu as le signal, tu entres dans le trade, après quoi tu peux passer directement en mode pilote automatique (vu que tu as mis automatiquement ton stop loss et ton niveau de win pour out).

 

Voilà pour la théorie. Pour la pratique, il s'agit d'éviter les mirages sur les signaux, de savoir quel type de retournement ou de continuation tu trades (V-bottom, W-bottom, vague d'impulsion, vague de correction, vague d'extension, etc.).

 

Enfin, mieux que la rétroanalyse, tu fais du paper trading pour te placer en conditions réelles. Ça évite le bullshit et les analyses a posteriori.

[Zarshka CPiste Holothurisme : +205 % 1162 posts]

Short € vs $

 

 

[Amicalité Totale CPiste Holothurisme : +400 % 3636 posts]

Il y a 18 heures, taamer a écrit :

 

Oui oui je connais les bases merci.

Si j'ai ouvert ce thread c'était plus dans une optique d'échange.

Il y a 18 heures, taamer a écrit :

Les stratégies sont les mêmes pour tout le monde, normalement si tu as trouvé un ou deux discord corrects, tu sais comment ça fonctionne.

Je comprends pas trop ce que ça veut dire ça par contre, c'est comme dire que les stratégies au poker sont les mêmes pour tout le monde.

 

Il y a 18 heures, taamer a écrit :

Enfin, mieux que la rétroanalyse, tu fais du paper trading pour te placer en conditions réelles. Ça évite le bullshit et les analyses a posteriori.

Tout à fait d'accord pour dire que le forward testing en conditions réelles est important, mais un code qui permet de backtest 10 ans, 10 marchés et 50 variables différentes en quelques heures présente des avantages d'optimisation et de représentativité que le backtest manuel ou le forward testing n'ont pas.

Après je dis pas que python c'est la vie pour le trading (la plupart des traders qui crushent que je connais n'y ont jamais touché), mais plein de fois dans des discords des types ont présenté des stratégies qui avaient l'air sexy sur un sample réduit pour se rendre compte que c'était de la m**de une fois codées et confrontées au long terme.

Le problème de python ou d'un bot c'est que ça implique une stratégie 100% mécanique, là où généralement l'edge principal des traders se fait sur l'analyse des conditions et l'adaptabilité.

Mais perso je suis beaucoup plus branché scalping, où je pense une stratégie principalement mécanique peut être viable à long terme, à l'inverse du swing trading (je schématise évidemment).

[taamer Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. CPiste Holothurisme : +102 % 7529 posts]

il y a une heure, Amicalité Totale a écrit :

Si j'ai ouvert ce thread c'était plus dans une optique d'échange.

Mais perso je suis beaucoup plus branché scalping, où je pense une stratégie principalement mécanique peut être viable à long terme, à l'inverse du swing trading (je schématise évidemment).

J'avais complétement oublié le scalping.

Je n'y comprends rien, ça va trop vite, je préfère le trading patient.

[o-dog Lol Bielsa CPiste Holothurisme : +82 % 28347 posts]

Le 02/01/2025 à 17:05, taamer a écrit :

 

Enfin, mieux que la rétroanalyse, tu fais du paper trading pour te placer en conditions réelles. Ça évite le bullshit et les analyses a posteriori.

Sauf que le paper trading ça sera jamais comme en conditions réelles puisque tu as tout le côté mentale qui s envole a partir du moment où il n' y a pas de risques de perte,et c est un des trucs les plus importants le mental.